PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIAU.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и HYUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-1.37%12.49%3.04%12.97%-6.66%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
-0.54%8.62%8.28%12.85%-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью -0.54%.


WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*

HYUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.13%
3 года*
8.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WIAU.L и HYUS.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.


Доходность на риск

WIAU.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIAU.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.89

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.21

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

11.01

-4.20

WIAU.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUS.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIAU.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и HYUS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и HYUS.L

WIAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.


Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и HYUS.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и HYUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WIAU.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-10.49%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-4.22%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.21%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.72%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.64%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и HYUS.L

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WIAU.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.57%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.80%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

5.37%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

6.76%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

6.76%

+2.71%