Сравнение WIAU.L с HYUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).
WIAU.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIAU.L и HYUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIAU.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.37% | 12.49% | 3.04% | 12.97% | -6.66% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.54% | 8.62% | 8.28% | 12.85% | -5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью -0.54%.
WIAU.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIAU.L и HYUS.L
WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Доходность на риск
WIAU.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
WIAU.L
HYUS.L
Сравнение WIAU.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIAU.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.89 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.21 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.01 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIAU.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WIAU.L и HYUS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIAU.L и HYUS.L
WIAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.49% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок WIAU.L и HYUS.L
Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и HYUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIAU.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -10.49% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.22% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.21% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.72% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.64% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIAU.L и HYUS.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIAU.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.57% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.80% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.37% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 6.76% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 6.76% | +2.71% |