PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIA с VCTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIA с VCTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIA (Western Asset Inflation-Linked Income Fund) and VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, WIA returned 3.80%/yr vs 2.39%/yr for VCTPX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WIA charges 4.00%/yr vs 0.52%/yr for VCTPX.

Доходность

Сравнение доходности WIA и VCTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIA показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VCTPX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции WIA превзошли акции VCTPX по среднегодовой доходности: 3.80% против 2.39% соответственно.

WIA

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
7.31%
3 года*
7.54%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
3.80%

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.17%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIA и VCTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		1.36%11.43%6.08%5.04%-25.85%7.70%19.35%18.98%-6.83%6.41%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.23%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%

Correlation

The correlation between WIA and VCTPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2004 г.

0.31

The correlation between WIA and VCTPX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с WIA:
WIA с LIFAXWIA с WIWWIA с DFAAXWIA с IBRIXWIA с VTAPXWIA с FFNYXWIA с EIRRX
Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с TIILXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX

Доходность на риск

WIA vs. VCTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIA
Ранг доходности на риск WIA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIA c VCTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAVCTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.96

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.92

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.32

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

9.00

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIA vs. VCTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIA на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VCTPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIA и VCTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAVCTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WIA и VCTPX

Максимальная просадка WIA за все время составила -30.36%, что больше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIA и VCTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIAVCTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.36%

-17.48%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-1.84%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.13%

-5.19%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-12.81%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-12.81%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

0.00%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-5.84%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.68%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WIA и VCTPX

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что WIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIAVCTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.88%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.15%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

3.12%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

5.60%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

4.86%

+5.73%

Сравнение комиссий WIA и VCTPX

WIA берет комиссию в 4.00%, что несколько больше комиссии VCTPX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIA и VCTPX

Дивидендная доходность WIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VCTPX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%0.00%
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		7.68%7.50%7.50%11.08%15.23%10.65%5.71%3.41%3.91%3.43%3.34%3.63%

Часто задаваемые вопросы

WIA and VCTPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIA has higher volatility (1.34%) compared to VCTPX (0.88%). In terms of maximum drawdown, WIA dropped -30.36% vs VCTPX's -17.48%.

VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIA и VCTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор