Сравнение WHLR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WHLR и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHLR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | -81.76% | -99.96% | -98.47% | -97.81% | -28.03% | -29.96% | 68.90% | 84.06% | -91.07% | -17.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WHLR показывает доходность -81.76%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции WHLR уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -85.56% против 4.69% соответственно.
WHLR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -50.53%
- С начала года
- -81.76%
- 6 месяцев
- -97.45%
- 1 год
- -99.87%
- 3 года*
- -99.71%
- 5 лет*
- -97.57%
- 10 лет*
- -85.56%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHLR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
WHLR
VNQ
Сравнение WHLR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHLR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.13 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | 0.30 | -4.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.18 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.70 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHLR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.13 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.26 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между WHLR и VNQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHLR и VNQ
WHLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 12.35% | 12.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок WHLR и VNQ
Максимальная просадка WHLR за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHLR и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHLR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.07% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.87% | -12.44% | -87.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -34.48% | -65.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -42.40% | -57.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.24% | -90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -13.71% | -60.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 89.29% | 3.21% | +86.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHLR и VNQ
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) имеет более высокую волатильность в 35.61% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WHLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHLR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.61% | 4.57% | +31.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.32% | 9.28% | +119.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.41% | 16.31% | +190.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.25% | 18.80% | +206.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.58% | 20.70% | +148.88% |