Сравнение WHEA.L с XSHC.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index while XSHC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHEA.L returned 4.75%/yr vs 5.86%/yr for XSHC.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и XSHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.L торгуется в USD, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у XSHC.L с доходностью 4.56%.
WHEA.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.36%
XSHC.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHEA.L и XSHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.00% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 2.80% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 4.56% | 14.90% | 2.35% | 1.51% | -3.42% | 26.97% | 13.34% | 21.40% | 4.83% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and XSHC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between WHEA.L and XSHC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
XSHC.L
Сравнение WHEA.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | XSHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.07 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 5.03 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и XSHC.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, примерно равная максимальной просадке XSHC.L в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и XSHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -26.83% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.92% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -17.41% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -17.41% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.25% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -4.97% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.50% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и XSHC.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.03% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.40% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.14% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.86% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.28% | -1.54% |
Сравнение комиссий WHEA.L и XSHC.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и XSHC.L
WHEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.20% | 1.25% | 1.24% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and XSHC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.
WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.12% for XSHC.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и XSHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор