PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WHEA.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHEA.L с HLTW.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index while HLTW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.L returned 8.36%/yr vs 8.21%/yr for HLTW.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WHEA.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHEA.L показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью 2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHEA.L имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции HLTW.L немного отстают с 8.21%.

WHEA.L

1 день
0.50%
1 месяц
5.67%
6 месяцев
1.81%
С начала года
3.00%
1 год
19.31%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.36%

HLTW.L

1 день
0.45%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
1.72%
С начала года
2.77%
1 год
19.26%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.60%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHEA.L и HLTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHEA.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)		3.00%15.24%1.05%3.54%-5.55%20.41%12.93%23.18%1.48%20.27%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		2.77%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%2.03%19.53%

Correlation

The correlation between WHEA.L and HLTW.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г.

0.89

The correlation between WHEA.L and HLTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Часто сравнивают с WHEA.L:
WHEA.L с GNOM.LWHEA.L с SPY5.LWHEA.L с BTEC.LWHEA.L с BTEE.LWHEA.L с IHCU.LWHEA.L с SPYL.LWHEA.L с ACWI.L
Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с DOCG.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.LHLTW.L с XDWH.L

Доходность на риск

WHEA.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHEA.L
Ранг доходности на риск WHEA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHEA.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WHEA.LHLTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.15

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.49

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.35

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

3.49

+1.03

WHEA.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHEA.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HLTW.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHEA.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHEA.L и HLTW.L

Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HLTW.L в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и HLTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHEA.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-54.56%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-54.56%

+44.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-54.56%

+35.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-54.56%

+35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.20%

-54.56%

+28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.78%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.84%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.51%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WHEA.L и HLTW.L

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеют волатильность 5.38% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHEA.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.66%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

131.78%

-116.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

60.42%

-46.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

44.06%

-29.32%

Сравнение комиссий WHEA.L и HLTW.L

И WHEA.L, и HLTW.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHEA.L и HLTW.L

Ни WHEA.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WHEA.L and HLTW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WHEA.L and HLTW.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и HLTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор