Сравнение HLTW.L с XDWH.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 7.69%/yr vs 7.85%/yr for XDWH.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLTW.L имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции XDWH.L немного впереди с 7.85%.
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.69%
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам HLTW.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.12% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 12.94% | 22.85% | 1.54% | 20.11% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 20.16% |
Correlation
The correlation between HLTW.L and XDWH.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between HLTW.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
XDWH.L
Сравнение HLTW.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTW.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.80 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и XDWH.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -26.24% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -10.39% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.28% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -19.28% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -26.24% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.82% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.98% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.12% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и XDWH.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 4.82% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.80% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.77% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 14.57% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 14.18% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.97% | -0.12% |
Сравнение комиссий HLTW.L и XDWH.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и XDWH.L
Ни HLTW.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HLTW.L and XDWH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор