Сравнение WHEA.L с DRDR.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index while DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHEA.L returned 4.75%/yr vs -1.14%/yr for DRDR.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и DRDR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.L торгуется в USD, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у DRDR.L с доходностью 7.07%.
WHEA.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.36%
DRDR.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.46%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHEA.L и DRDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.00% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 1.48% | 20.27% |
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 7.07% | 18.57% | 0.91% | 2.63% | -24.02% | -6.07% | 53.25% | 13.25% | -3.66% | 35.46% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and DRDR.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between WHEA.L and DRDR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
DRDR.L
Сравнение WHEA.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | DRDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.54 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и DRDR.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и DRDR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -46.15% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -12.93% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -21.31% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -43.52% | +24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -14.71% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -20.98% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.51% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и DRDR.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.80% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 13.12% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 16.98% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 23.59% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 23.40% | -8.66% |
Сравнение комиссий WHEA.L и DRDR.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DRDR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и DRDR.L
Ни WHEA.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and DRDR.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.40% for DRDR.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и DRDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор