PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCE.L с HEAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCE.L с HEAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L).

WHCE.L и HEAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. HEAL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и HEAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и HEAL.L

2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-4.28%15.94%1.55%2.96%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		-2.11%18.42%0.96%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у HEAL.L с доходностью -2.11%.

WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEAL.L

1 день
3.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
5.34%
1 год
20.03%
3 года*
6.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с DOCT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с BIGT.LWHCE.L с HEAE.LWHCE.L с SBIO.LWHCE.L с HEAW.L
Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с BRK-BHEAL.L с SPY

Сравнение комиссий WHCE.L и HEAL.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEAL.L в 0.40%.

HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WHCE.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCE.LHEAL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.03

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.51

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.72

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

5.43

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCE.L vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HEAL.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и HEAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCE.LHEAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и HEAL.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и HEAL.L

Ни WHCE.L, ни HEAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и HEAL.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HEAL.L в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HEAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCE.LHEAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-46.43%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.10%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-22.18%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-18.53%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.82%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и HEAL.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCE.LHEAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.68%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.16%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

19.29%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

19.88%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

19.90%

-6.28%