PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с FBT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и FBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и FBT.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc
-3.05%25.50%5.77%0.52%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью -3.05%.


WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBT.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
9.79%
1 год
20.99%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий WHCE.L и FBT.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LFBT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.48

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.33

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

3.73

-2.37

WHCE.L vs. FBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FBT.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и FBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LFBT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и FBT.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и FBT.L

Ни WHCE.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и FBT.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки FBT.L в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и FBT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LFBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-30.39%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.81%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.94%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-13.73%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

6.08%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и FBT.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LFBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.77%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

15.32%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

22.35%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

24.21%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

25.54%

-11.92%