PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT.L с DBXW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT.L с DBXW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE).

FBT.L и DBXW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. DBXW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 19 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FBT.L и DBXW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBT.L и DBXW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		-1.95%17.24%7.13%-0.99%3.88%-2.57%-2.54%
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		-0.97%13.38%20.26%17.71%-9.14%23.36%16.39%
Разные валюты инструментов

FBT.L торгуется в GBp, в то время как DBXW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBXW.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBT.L показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у DBXW.DE с доходностью -0.97%.

FBT.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
11.21%
1 год
17.51%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

DBXW.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.61%
1 год
17.41%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.31%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с DBXJ.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с EMXCFBT.L с BBUS
Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с VTDBXW.DE с SCHDDBXW.DE с XEON.DEDBXW.DE с MWOL.DE

Сравнение комиссий FBT.L и DBXW.DE

FBT.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DBXW.DE в 0.45%.

FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

FBT.L vs. DBXW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT.L c DBXW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBT.LDBXW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.12

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.30

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

9.61

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT.L vs. DBXW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXW.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT.L и DBXW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBT.LDBXW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.35

Корреляция

Корреляция между FBT.L и DBXW.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT.L и DBXW.DE

Ни FBT.L, ни DBXW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBT.L и DBXW.DE

Максимальная просадка FBT.L за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки DBXW.DE в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT.L и DBXW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FBT.LDBXW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-53.36%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-13.21%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-21.66%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-4.00%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-9.56%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.00%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT.L и DBXW.DE

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBT.LDBXW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.55%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

8.43%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

15.44%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

14.68%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

15.35%

+8.65%