Сравнение WHCE.L с BTEK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L).
WHCE.L и BTEK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. BTEK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и BTEK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 3.48% | 33.15% | -1.98% | 3.62% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 3.48%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTEK.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и BTEK.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
BTEK.L
Сравнение WHCE.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.78 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.38 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.23 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 14.20 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.78 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и BTEK.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и BTEK.L
Ни WHCE.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и BTEK.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и BTEK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -30.86% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.96% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -1.07% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -10.18% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.86% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и BTEK.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.65% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 14.29% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 22.23% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 21.13% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.33% | -8.71% |