PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WH2E.DE с ZPDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WH2E.DE с ZPDH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WH2E.DE (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) and ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WH2E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care while ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, WH2E.DE returned 3.13%/yr vs 3.67%/yr for ZPDH.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WH2E.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности WH2E.DE и ZPDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WH2E.DE показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у ZPDH.DE с доходностью -1.12%.

WH2E.DE

1 день
2.76%
1 месяц
4.00%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDH.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.47%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.34%
1 год
13.29%
3 года*
3.67%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WH2E.DE и ZPDH.DE

2026 (YTD)202520242023
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.24%2.78%7.94%1.68%
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-1.12%1.73%8.46%1.55%

Correlation

The correlation between WH2E.DE and ZPDH.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.94

The correlation between WH2E.DE and ZPDH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XLVWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с GN0M.DEWH2E.DE с EHLT.DE
Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L

Доходность на риск

WH2E.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WH2E.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WH2E.DEZPDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.89

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.41

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.95

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WH2E.DE vs. ZPDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WH2E.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDH.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH2E.DE и ZPDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WH2E.DEZPDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.25

Просадки

Сравнение просадок WH2E.DE и ZPDH.DE

Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки ZPDH.DE в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и ZPDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WH2E.DEZPDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-26.61%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.77%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-22.64%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-7.28%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-5.80%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.41%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WH2E.DE и ZPDH.DE

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеют волатильность 5.21% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WH2E.DEZPDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.13%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.16%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.63%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.47%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

15.77%

-1.86%

Сравнение комиссий WH2E.DE и ZPDH.DE

WH2E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WH2E.DE и ZPDH.DE

Ни WH2E.DE, ни ZPDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WH2E.DE and ZPDH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WH2E.DE.

WH2E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care, while ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WH2E.DE and 0.15% for ZPDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WH2E.DE и ZPDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор