PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WH2E.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WH2E.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WH2E.DE (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WH2E.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, WH2E.DE returned 3.13%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WH2E.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности WH2E.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WH2E.DE показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.

WH2E.DE

1 день
2.76%
1 месяц
4.00%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WH2E.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.24%2.78%7.94%1.68%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%20.50%

Correlation

The correlation between WH2E.DE and SMLD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.20

The correlation between WH2E.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XLVWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с GN0M.DEWH2E.DE с EHLT.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

WH2E.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WH2E.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WH2E.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.51

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.91

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.92

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

1.91

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WH2E.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WH2E.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH2E.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WH2E.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WH2E.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WH2E.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-73.78%

+51.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.77%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-22.99%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-3.47%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-17.76%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

7.16%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WH2E.DE и SMLD.DE

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеют волатильность 5.21% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WH2E.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.38%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.79%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

26.64%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

22.60%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

34.70%

-20.79%

Сравнение комиссий WH2E.DE и SMLD.DE

WH2E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WH2E.DE и SMLD.DE

WH2E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WH2E.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WH2E.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WH2E.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

WH2E.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. WH2E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.18% for WH2E.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WH2E.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор