Сравнение WGMI с CBXO
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | -28.31% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between WGMI and CBXO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. CBXO — Ранг доходности на риск
WGMI
CBXO
Сравнение WGMI c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -2.36 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и CBXO
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -11.43% | -74.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -11.43% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -8.47% | -34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 7.20% | +68.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 7.20% | +74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 7.20% | +74.30% |
Сравнение комиссий WGMI и CBXO
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и CBXO
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and CBXO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for WGMI.
WGMI is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Valkyrie and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор