Сравнение WGLD.DE с USFR
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 4.74%/yr for USFR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и USFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 5.25%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.60% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 5.25% | -8.14% | 12.43% | 2.02% | 8.30% | 5.11% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between WGLD.DE and USFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. USFR — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
USFR
Сравнение WGLD.DE c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGLD.DE | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.38 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и USFR
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки USFR в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -15.64% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -3.69% | -12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -11.58% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -11.58% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -4.51% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -5.77% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.53% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и USFR
WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 1.49% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 4.44% | +15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 6.25% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 7.70% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 7.41% | +8.46% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и USFR
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и USFR
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.84% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
WGLD.DE is categorized as Gold, while USFR is Government Bonds. WGLD.DE tracks Gold, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор