PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGLD.DE с USFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 4.81%/yr for USFR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 3.65%.

WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.13%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.86%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.07%
1 год
3.38%
3 года*
2.20%
5 лет*
4.81%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		2.75%49.08%34.17%9.39%7.07%9.65%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.65%-8.14%12.43%2.02%8.30%4.85%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.06

The correlation between WGLD.DE and USFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

WGLD.DE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGLD.DEUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.54

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.79

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.92

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

2.02

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGLD.DE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа USFR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGLD.DEUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.54

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.63

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.41

+0.86

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и USFR

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки USFR в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGLD.DEUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-15.64%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-3.69%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-11.58%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-11.58%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-5.97%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-5.77%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.68%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и USFR

WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGLD.DEUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

1.38%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

4.37%

+15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

6.33%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

7.71%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

7.48%

+8.40%

Сравнение комиссий WGLD.DE и USFR

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и USFR

WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGLD.DE and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.

WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while USFR is Government Bonds. WGLD.DE tracks Gold, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.15% for USFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор