Сравнение WGLD.DE с GLDI
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds - WGLD.DE tracks the Gold while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 11.53%/yr for GLDI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и GLDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -3.21%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.60% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -3.21% | 18.31% | 25.54% | 5.67% | 5.02% | 10.19% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and GLDI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between WGLD.DE and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. GLDI — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
GLDI
Сравнение WGLD.DE c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGLD.DE | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.99 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.10 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и GLDI
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GLDI в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -27.73% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -13.78% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -13.78% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -13.78% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -13.01% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -8.81% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.37% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и GLDI
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.91% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 14.11% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 15.45% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.36% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 11.34% | +4.53% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и GLDI
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и GLDI
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.21% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and GLDI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
WGLD.DE tracks Gold, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор