PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGLD.DE с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WGLD.DE is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, WGLD.DE returned 28.03%/yr vs 40.38%/yr for GDE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 6.81%.

WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.13%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

GDE

1 день
-5.09%
1 месяц
-5.47%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.22%
1 год
45.82%
3 года*
40.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		2.75%49.08%34.17%9.39%-2.56%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		6.81%53.14%54.35%29.84%-15.73%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and GDE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.53

Over the past year, WGLD.DE and GDE have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с RSSX

Доходность на риск

WGLD.DE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGLD.DEGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.68

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.12

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.32

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

7.44

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGLD.DE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGLD.DEGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.13

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и GDE

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGLD.DEGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-22.89%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-19.85%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-20.49%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-12.05%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-6.50%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

6.18%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGLD.DEGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.11%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

23.36%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

27.38%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

24.29%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

24.29%

-8.41%

Сравнение комиссий WGLD.DE и GDE

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и GDE

WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.12%4.32%7.14%2.22%0.81%
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGLD.DE and GDE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.20% for GDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор