Сравнение WGLD.DE с DXJ
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 27.03%/yr for DXJ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и DXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.71%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.65% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.71% | 17.02% | 38.40% | 37.78% | 12.53% | 10.45% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and DXJ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between WGLD.DE and DXJ shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. DXJ — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
DXJ
Сравнение WGLD.DE c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGLD.DE | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.72 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 21.57 | -16.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGLD.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.90 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.46 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и DXJ
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки DXJ в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -40.69% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -9.13% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -23.06% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -23.06% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -1.66% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -13.23% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.41% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и DXJ
WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.63% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 13.07% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 18.01% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 20.04% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 21.60% | -5.72% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и DXJ
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и DXJ
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.10% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and DXJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while DXJ is Japan Equities. WGLD.DE tracks Gold, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор