Сравнение WGLD.DE с CD91.DE
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) are both Gold funds - WGLD.DE tracks the Gold while CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 20.74%/yr for CD91.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for CD91.DE.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и CD91.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у CD91.DE с доходностью -8.09%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
CD91.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 58.41%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и CD91.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.60% |
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | -8.09% | 132.46% | 20.72% | 2.57% | -1.60% | -1.12% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and CD91.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between WGLD.DE and CD91.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. CD91.DE — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
CD91.DE
Сравнение WGLD.DE c CD91.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGLD.DE | CD91.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.75 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.51 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и CD91.DE
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки CD91.DE в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и CD91.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -83.13% | +66.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -33.29% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -33.29% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -39.55% | +22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -31.05% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -53.47% | +49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 12.91% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и CD91.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD91.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 17.14% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 36.98% | -16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 44.98% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 34.94% | -18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 34.55% | -18.68% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и CD91.DE
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CD91.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и CD91.DE
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.17% | 0.16% | 0.33% | 2.50% | 1.04% | 0.54% | 0.17% | 0.33% | 0.00% | 0.69% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and CD91.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
WGLD.DE tracks Gold, while CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.65% for CD91.DE.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и CD91.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор