PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFSPX с XAIX.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFSPX returned 13.42%/yr vs 20.68%/yr for XAIX.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WFSPX торгуется в USD, в то время как XAIX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 34.16%.

WFSPX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.76%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.40%

XAIX.DE

1 день
3.07%
1 месяц
10.33%
С начала года
34.16%
6 месяцев
38.49%
1 год
60.37%
3 года*
36.90%
5 лет*
20.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFSPX и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		9.12%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%24.53%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		34.16%30.11%26.93%68.95%-35.56%25.14%36.60%4.23%

Correlation

The correlation between WFSPX and XAIX.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.58

The correlation between WFSPX and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

WFSPX vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFSPXXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.76

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.62

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.78

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

15.32

-2.85

WFSPX vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и XAIX.DE

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFSPXXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-41.06%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.57%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-24.05%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-41.06%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.31%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.74%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.93%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и XAIX.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 4.42%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFSPXXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

10.04%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

18.11%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

21.81%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

21.92%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.60%

-4.55%

Сравнение комиссий WFSPX и XAIX.DE

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и XAIX.DE

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.60%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFSPX and XAIX.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFSPX и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор