Сравнение WFSPX с QDVE.DE
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.40%/yr vs 26.43%/yr for QDVE.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFSPX торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции WFSPX уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 15.40% против 26.43% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.40%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 26.43%
Сравнение доходности по годам WFSPX и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 9.12% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 20.31% | 24.19% | 37.73% | 59.04% | -29.90% | 35.16% | 42.34% | 50.64% | -1.76% | 37.99% |
Correlation
The correlation between WFSPX and QDVE.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between WFSPX and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFSPX vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
WFSPX
QDVE.DE
Сравнение WFSPX c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFSPX | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.88 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 8.51 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и QDVE.DE
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFSPX | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -33.59% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -16.48% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -26.14% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -33.59% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.59% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.05% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -5.95% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 5.59% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 4.42%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFSPX | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 8.68% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 16.22% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 21.14% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 23.54% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.08% | -4.03% |
Сравнение комиссий WFSPX и QDVE.DE
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и QDVE.DE
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.60% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
WFSPX and QDVE.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WFSPX и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор