PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с ASM.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с ASM.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и ASM International NV (ASM.AS).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и ASM.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и ASM International NV (ASM.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и ASM.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-7.06%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
ASM.AS
ASM International NV		21.26%5.70%12.05%107.23%-42.53%102.99%98.43%179.06%-32.25%52.86%
Разные валюты инструментов

WFSPX торгуется в USD, в то время как ASM.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASM.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у ASM.AS с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции WFSPX уступали акциям ASM.AS по среднегодовой доходности: 13.63% против 35.18% соответственно.

WFSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.40%
3 года*
17.13%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.63%

ASM.AS

1 день
2.06%
1 месяц
-12.65%
С начала года
21.26%
6 месяцев
23.00%
1 год
65.10%
3 года*
23.00%
5 лет*
20.36%
10 лет*
35.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

ASM International NV

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с ASM.AS:
ASM.AS с ASMLASM.AS с ASML.ASASM.AS с BESI.ASASM.AS с TSMASM.AS с AI.PAASM.AS с NVOASM.AS с SMH

Доходность на риск

WFSPX vs. ASM.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ASM.AS
Ранг доходности на риск ASM.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM.AS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM.AS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM.AS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c ASM.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и ASM International NV (ASM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXASM.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.51

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.18

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.71

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

6.58

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. ASM.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ASM.AS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и ASM.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXASM.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.51

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.42

Корреляция

Корреляция между WFSPX и ASM.AS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и ASM.AS

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ASM.AS в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
ASM.AS
ASM International NV		0.47%0.58%0.49%0.53%1.06%0.51%0.83%2.00%13.26%1.24%1.64%1.66%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и ASM.AS

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки ASM.AS в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и ASM.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXASM.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-87.99%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-26.21%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-53.88%

+29.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-53.88%

+20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-13.64%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-35.19%

+22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

10.69%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и ASM.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 4.24%, в то время как у ASM International NV (ASM.AS) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXASM.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

14.89%

-10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

31.22%

-22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

42.75%

-24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

44.68%

-27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

41.70%

-23.72%