PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFPRX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFPRX с ARFFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WFPRX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, WFPRX returned 10.81%/yr vs 10.51%/yr for ARFFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WFPRX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.

Доходность

Сравнение доходности WFPRX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 (WFPRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFPRX показывает доходность 11.10%, а ARFFX немного выше – 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFPRX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции ARFFX немного отстают с 10.51%.

WFPRX

1 день
0.26%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.03%
1 год
19.39%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.81%

ARFFX

1 день
1.62%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.61%
6 месяцев
13.62%
1 год
40.78%
3 года*
18.70%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFPRX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFPRX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6		11.10%6.25%12.05%9.65%-4.57%28.69%3.36%40.42%-13.04%11.27%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.61%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Correlation

The correlation between WFPRX and ARFFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.90

The correlation between WFPRX and ARFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с WFPRX:
WFPRX с WIPIXWFPRX с ESPRXWFPRX с WMBIXWFPRX с FASOXWFPRX с GTTMXWFPRX с FIMVXWFPRX с VMVAX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с ACLAXARFFX с SPYARFFX с FMPOXARFFX с FASOX

Доходность на риск

WFPRX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFPRX
Ранг доходности на риск WFPRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFPRX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 (WFPRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFPRXARFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.06

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.34

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.11

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

13.07

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFPRX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFPRX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFPRX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFPRXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.06

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Просадки

Сравнение просадок WFPRX и ARFFX

Максимальная просадка WFPRX за все время составила -43.78%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPRX и ARFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFPRXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.78%

-57.66%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.02%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-23.39%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-24.50%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.78%

-43.22%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-9.45%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WFPRX и ARFFX

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 (WFPRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 3.63% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFPRXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.48%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.44%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.40%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.56%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.87%

-0.98%

Сравнение комиссий WFPRX и ARFFX

WFPRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFPRX и ARFFX

Дивидендная доходность WFPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что меньше доходности ARFFX в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.36%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
WFPRX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6		10.19%11.32%8.09%5.60%8.81%9.95%0.75%7.56%2.85%4.49%1.50%4.52%

Часто задаваемые вопросы

WFPRX and ARFFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFPRX has higher volatility (3.63%) compared to ARFFX (3.48%). In terms of maximum drawdown, WFPRX dropped -43.78% vs ARFFX's -57.66%.

ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFPRX и ARFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор