PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFPRX с ESPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFPRX с ESPRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WFPRX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6) and ESPRX (Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - WFPRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Allspring, while ESPRX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past 10 years, WFPRX returned 10.81%/yr vs 8.41%/yr for ESPRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WFPRX charges 0.70%/yr vs 0.82%/yr for ESPRX.

Доходность

Сравнение доходности WFPRX и ESPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 (WFPRX) и Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFPRX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у ESPRX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции WFPRX превзошли акции ESPRX по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.41% соответственно.

WFPRX

1 день
0.26%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.03%
1 год
19.39%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.81%

ESPRX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.30%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.44%
1 год
16.83%
3 года*
9.75%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFPRX и ESPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFPRX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6		11.10%6.25%12.05%9.65%-4.57%28.69%3.36%40.42%-13.04%11.27%
ESPRX
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6		9.59%-2.70%6.89%19.15%-13.57%28.16%1.56%29.89%-13.40%11.56%

Correlation

The correlation between WFPRX and ESPRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between WFPRX and ESPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6

Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с WFPRX:
WFPRX с WIPIXWFPRX с WMBIXWFPRX с FASOXWFPRX с GTTMXWFPRX с ARFFXWFPRX с FIMVXWFPRX с VMVAX
Часто сравнивают с ESPRX:
ESPRX с WIPIXESPRX с WMBIXESPRX с ARSMXESPRX с BSCMXESPRX с AVALXESPRX с FISVXESPRX с FESCX

Доходность на риск

WFPRX vs. ESPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFPRX
Ранг доходности на риск WFPRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ESPRX
Ранг доходности на риск ESPRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFPRX c ESPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 (WFPRX) и Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFPRXESPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.94

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.53

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.24

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

3.63

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFPRX vs. ESPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFPRX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ESPRX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFPRX и ESPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFPRXESPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.94

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WFPRX и ESPRX

Максимальная просадка WFPRX за все время составила -43.78%, примерно равная максимальной просадке ESPRX в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPRX и ESPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFPRXESPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.78%

-43.24%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.53%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-24.68%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-26.46%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.78%

-43.24%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.78%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.60%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WFPRX и ESPRX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 (WFPRX) составляет 3.63%, в то время как у Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что WFPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFPRXESPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.73%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.24%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

17.74%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

20.20%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.08%

-2.19%

Сравнение комиссий WFPRX и ESPRX

WFPRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ESPRX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFPRX и ESPRX

Дивидендная доходность WFPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности ESPRX в 7.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPRX
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6		7.67%8.40%10.20%2.46%6.54%6.59%0.73%3.03%8.25%5.68%2.57%2.80%
WFPRX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6		10.19%11.32%8.09%5.60%8.81%9.95%0.75%7.56%2.85%4.49%1.50%4.52%

Часто задаваемые вопросы

WFPRX and ESPRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPRX has higher volatility (4.73%) compared to WFPRX (3.63%). In terms of maximum drawdown, WFPRX dropped -43.78% vs ESPRX's -43.24%.

WFPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFPRX и ESPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор