PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIOX с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIOX с SCVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFIOX (Allspring Index Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both mutual funds - WFIOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WFIOX returned 15.33%/yr vs 9.68%/yr for SCVAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WFIOX charges 0.25%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.

Доходность

Сравнение доходности WFIOX и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Fund (WFIOX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIOX показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции WFIOX превзошли акции SCVAX по среднегодовой доходности: 15.33% против 9.68% соответственно.

WFIOX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.77%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.70%
3 года*
22.14%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.33%

SCVAX

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.94%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIOX и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIOX
Allspring Index Fund		10.77%17.57%24.66%26.01%-18.30%28.34%17.74%31.55%-4.49%21.59%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		15.14%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%

Correlation

The correlation between WFIOX and SCVAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.80

The correlation between WFIOX and SCVAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Fund

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с WFIOX:
WFIOX с EAAFXWFIOX с SFAAXWFIOX с VTIWFIOX с VIGIXWFIOX с FBGRXWFIOX с NINDXWFIOX с SWYGX
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

WFIOX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIOX
Ранг доходности на риск WFIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIOX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Fund (WFIOX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIOXSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.49

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.24

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.08

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

9.50

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIOX vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIOX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SCVAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIOX и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIOXSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WFIOX и SCVAX

Максимальная просадка WFIOX за все время составила -54.40%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIOX и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIOXSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-70.30%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.21%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-26.83%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-26.83%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-46.64%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.93%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.61%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.66%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIOX и SCVAX

Текущая волатильность для Allspring Index Fund (WFIOX) составляет 2.92%, в то время как у Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что WFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIOXSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.47%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

11.60%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

16.98%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.72%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

23.23%

-5.09%

Сравнение комиссий WFIOX и SCVAX

WFIOX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SCVAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIOX и SCVAX

Дивидендная доходность WFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SCVAX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.11%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%
WFIOX
Allspring Index Fund		6.36%7.04%8.54%7.63%10.41%9.15%14.40%33.14%33.69%20.04%10.07%8.62%

Часто задаваемые вопросы

WFIOX and SCVAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCVAX has higher volatility (4.47%) compared to WFIOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, WFIOX dropped -54.40% vs SCVAX's -70.30%.

WFIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIOX и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор