Сравнение WFIN.L с XLFQ.L
WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index while XLFQ.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIN.L returned 13.38%/yr vs 13.15%/yr for XLFQ.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.L и XLFQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.L торгуется в USD, в то время как XLFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у XLFQ.L с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFIN.L имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции XLFQ.L немного отстают с 13.15%.
WFIN.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.38%
XLFQ.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам WFIN.L и XLFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.69% | 29.17% | 26.82% | 16.20% | -9.85% | 28.37% | -2.96% | 24.94% | -17.34% | 23.45% |
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 3.42% | 15.15% | 29.95% | 11.72% | -11.04% | 36.65% | -3.70% | 32.26% | -14.64% | 22.52% |
Correlation
The correlation between WFIN.L and XLFQ.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between WFIN.L and XLFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск
WFIN.L
XLFQ.L
Сравнение WFIN.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIN.L | XLFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.67 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 1.66 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIN.L и XLFQ.L
Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки XLFQ.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и XLFQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -42.38% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -14.29% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -18.97% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -26.74% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -42.38% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.57% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -12.41% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.80% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.L и XLFQ.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеют волатильность 3.77% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.60% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 10.53% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.08% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 23.20% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.98% | -4.11% |
Сравнение комиссий WFIN.L и XLFQ.L
WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLFQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.L и XLFQ.L
Ни WFIN.L, ни XLFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WFIN.L and XLFQ.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while XLFQ.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.14% for XLFQ.L.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и XLFQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор