Сравнение WFIG с PCL
WFIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. WFIG is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WFIG charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности WFIG и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFIG показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PCL с доходностью -0.82%.
WFIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- 2.35%
PCL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам WFIG и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WFIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | -0.26% | 3.31% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.82% | 2.51% |
Correlation
The correlation between WFIG and PCL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIG vs. PCL — Ранг доходности на риск
WFIG
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WFIG c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIG | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIG и PCL
Максимальная просадка WFIG за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIG и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -5.14% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -3.73% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.75% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIG и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 7.80% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 7.80% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 7.80% | -0.26% |
Сравнение комиссий WFIG и PCL
WFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIG и PCL
Дивидендная доходность WFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PCL в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.92% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 4.95% | 4.82% | 4.67% | 4.19% | 4.25% | 2.50% | 2.61% | 3.00% | 3.27% | 2.88% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WFIG and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WFIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.95% for WFIG.
They also come from different issuers: WisdomTree and PGIM. Their fees differ too: 0.18% for WFIG and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для WFIG и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор