PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIG с DXJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WFIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WFIG is a Corporate Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIG returned 2.47%/yr vs 17.86%/yr for DXJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WFIG charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности WFIG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIG показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции WFIG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.47% против 17.86% соответственно.

WFIG

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.27%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.47%

DXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
2.34%
С начала года
17.40%
6 месяцев
20.55%
1 год
52.96%
3 года*
31.49%
5 лет*
25.66%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIG и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		0.19%7.85%2.28%8.48%-16.25%-1.52%9.75%13.97%-2.01%7.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.40%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between WFIG and DXJ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

-0.03

The correlation between WFIG and DXJ shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с WFIG:
WFIG с MILKWFIG с IBDRWFIG с DBCWFIG с GDMNWFIG с NTSXWFIG с USFRWFIG с VCSH
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

WFIG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIG
Ранг доходности на риск WFIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.02

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
4.06

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.54

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.85

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

18.91

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIG на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.02

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.36

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WFIG и DXJ

Максимальная просадка WFIG за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIG и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-49.63%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-10.98%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-22.19%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-22.19%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.92%

-39.14%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.44%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-14.33%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.81%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIG и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) составляет 1.34%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что WFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.18%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

13.35%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

17.60%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

18.99%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

20.19%

-12.65%

Сравнение комиссий WFIG и DXJ

WFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIG и DXJ

Дивидендная доходность WFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
WFIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		4.89%4.82%4.67%4.19%4.25%2.50%2.61%3.00%3.27%2.88%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFIG and DXJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.18%) compared to WFIG (1.34%). In terms of maximum drawdown, WFIG dropped -22.92% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 17.86% vs 2.47% for WFIG. On fees, WFIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WFIG has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 17.86% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

WFIG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.10% for DXJ.

WFIG is categorized as Corporate Bonds, while DXJ is Japan Equities. WFIG tracks WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.18% for WFIG and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIG и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор