Сравнение WFHY с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
WFHY и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFHY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WFHY и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFHY и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | -0.34% | 9.61% | 5.92% | 10.12% | -11.81% | 4.12% | 5.99% | 15.65% | -0.06% | 5.66% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WFHY показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
WFHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFHY и USFR
WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
WFHY vs. USFR — Ранг доходности на риск
WFHY
USFR
Сравнение WFHY c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFHY | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 14.37 | -13.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 42.77 | -40.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 10.64 | -9.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 103.21 | -101.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 658.56 | -649.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFHY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 14.37 | -13.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 8.63 | -8.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.57 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между WFHY и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFHY и USFR
Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 6.34% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок WFHY и USFR
Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFHY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -1.36% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -0.04% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -0.18% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.16% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.01% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFHY и USFR
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WFHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFHY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.08% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 0.19% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 0.29% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 0.41% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 0.81% | +7.41% |