Сравнение WFHY с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
WFHY и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFHY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WFHY и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFHY и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | -0.34% | 9.61% | 5.92% | 10.12% | -11.81% | 4.12% | 5.99% | 15.65% | -0.06% | 5.66% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WFHY показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
WFHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFHY и DXJ
WFHY берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
WFHY vs. DXJ — Ранг доходности на риск
WFHY
DXJ
Сравнение WFHY c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFHY | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.24 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.88 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.91 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 15.24 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFHY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.24 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.32 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WFHY и DXJ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFHY и DXJ
Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 6.34% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок WFHY и DXJ
Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFHY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -49.63% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -12.65% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -22.19% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -4.69% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -14.44% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.25% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFHY и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) составляет 2.09%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что WFHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFHY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 7.27% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 13.82% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 22.85% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 18.93% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 20.51% | -12.29% |