PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFH с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFH с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFH (Direxion Work From Home ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - WFH tracks the Solactive Remote Work Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFH charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности WFH и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFH и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%30.99%

Correlation

The correlation between WFH and KNCT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between WFH and KNCT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WFH и KNCT

Секторы
WFH
KNCT

Технологии

86.2%
80.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
14.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Промышленность

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WFH
86.2%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

WFH
9.4%
KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

WFH
2.3%
KNCT

-

Промышленность

WFH
2.2%
KNCT
1.1%

Сырьевые материалы

WFH

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

WFH

-

KNCT

-

Энергетика

WFH

-

KNCT

-

Финансовые услуги

WFH

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

WFH

-

KNCT

-

Недвижимость

WFH

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

WFH

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Work From Home ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с SPYWFH с AISWFH с KROP
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

WFH vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFH c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFH vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок WFH и KNCT

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и KNCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.98%

—

Сравнение комиссий WFH и KNCT

WFH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и KNCT

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFH and KNCT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WFH.

WFH has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.59% for KNCT.

WFH tracks Solactive Remote Work Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.40% for KNCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFH и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор