Сравнение WFH с DCRE
WFH (Direxion Work From Home ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - WFH is a Technology Equities fund tracking the Solactive Remote Work Index, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. WFH is passively managed, while DCRE is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WFH charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности WFH и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WFH и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WFH Direxion Work From Home ETF | 0.00% | 15.47% | 18.55% | 22.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Correlation
The correlation between WFH and DCRE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFH vs. DCRE — Ранг доходности на риск
WFH
DCRE
Сравнение WFH c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFH | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.90 | — |
Просадки
Сравнение просадок WFH и DCRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFH | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WFH и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFH | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.58% | — |
Сравнение комиссий WFH и DCRE
WFH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFH и DCRE
Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFH Direxion Work From Home ETF | 0.91% | 0.94% | 0.50% | 0.67% | 0.42% | 0.79% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
WFH and DCRE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WFH.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.91% for WFH.
WFH is categorized as Technology Equities, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and DoubleLine. Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для WFH и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор