PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		2.10%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.94%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции WFEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.92% соответственно.

WFEMX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.85%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.51%
1 год
34.07%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.58%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с IOOWFEMX с WFGGXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCMJXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCMNX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий WFEMX и GLLSX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

WFEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.70

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.29

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.64

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

15.21

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между WFEMX и GLLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и GLLSX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и GLLSX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-32.59%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.39%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-30.02%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-32.59%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-11.66%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-7.99%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.44%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и GLLSX

Текущая волатильность для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) составляет 9.37%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

11.43%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

15.86%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

19.71%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.27%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.37%

+1.15%