PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		2.10%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.14%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

WFEMX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.85%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.51%
1 год
34.07%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.58%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с IOOWFEMX с WFGGXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCMJXWFEMX с WCMNX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий WFEMX и FERGX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

WFEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.86

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.45

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.27

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.03

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между WFEMX и FERGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и FERGX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и FERGX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-39.27%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.32%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-37.18%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-10.52%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-14.56%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.35%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и FERGX

WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.37% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

9.62%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.68%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

17.94%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.84%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.85%

+0.67%