PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFEMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		2.10%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.94%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции WFEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.92% соответственно.

WFEMX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.85%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.51%
1 год
34.07%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.58%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с IOOWFEMX с WLIVXWFEMX с WFGGXWFEMX с WCMJXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCMNX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий WFEMX и EFEIX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WFEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.20

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.62

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.24

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

4.25

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между WFEMX и EFEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и EFEIX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и EFEIX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-40.50%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.62%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-20.83%

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-40.50%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-9.90%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-12.38%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.38%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и EFEIX

WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.55%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

8.95%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

12.38%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

9.72%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

10.94%

+7.58%