Сравнение WFEMX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WFEMX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFEMX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 2.10% | 31.13% | 9.81% | 4.25% | -30.86% | -1.94% | 36.15% | 37.44% | -12.71% | 40.94% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции WFEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.58% против 3.93% соответственно.
WFEMX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 8.58%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFEMX и COBYX
WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
WFEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
WFEMX
COBYX
Сравнение WFEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFEMX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.62 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.92 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.05 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 3.15 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.62 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WFEMX и COBYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFEMX и COBYX
WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.32% | 4.42% | 0.88% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.29% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFEMX и COBYX
Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -34.18% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.95% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -17.10% | -27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -34.18% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -6.21% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -6.86% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.99% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFEMX и COBYX
WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 5.20% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 8.42% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 14.59% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 13.98% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 13.55% | +4.97% |