Сравнение WFAFY с BRK-B
WFAFY (Wesfarmers Ltd ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. WFAFY operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WFAFY returned 14.89%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFAFY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFAFY показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции WFAFY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.89% против 13.19% соответственно.
WFAFY
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 14.89%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам WFAFY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFAFY Wesfarmers Ltd ADR | 3.38% | 26.07% | 17.23% | 29.33% | -25.76% | 19.24% | 39.05% | 39.12% | -9.30% | 23.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WFAFY and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between WFAFY and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFAFY:
$62.32B
BRK-B:
$1.05T
WFAFY:
$2.48
BRK-B:
$33.62
WFAFY:
11.07
BRK-B:
14.52
WFAFY:
2.04
BRK-B:
0.56
WFAFY:
0.69
BRK-B:
2.81
WFAFY:
7.94
BRK-B:
1.45
WFAFY:
$90.85B
BRK-B:
$375.39B
WFAFY:
$22.33B
BRK-B:
$94.36B
WFAFY:
$10.56B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFAFY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WFAFY
BRK-B
Сравнение WFAFY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesfarmers Ltd ADR (WFAFY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFAFY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.03 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFAFY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WFAFY и BRK-B
Максимальная просадка WFAFY за все время составила -54.49%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFAFY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFAFY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -53.86% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -9.42% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -14.95% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -26.58% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -29.57% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -9.57% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -11.07% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 4.47% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFAFY и BRK-B
Wesfarmers Ltd ADR (WFAFY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WFAFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFAFY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.08% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 10.87% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.49% | 14.39% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 17.13% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 19.43% | +9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFAFY и BRK-B
Дивидендная доходность WFAFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFAFY Wesfarmers Ltd ADR | 3.10% | 2.95% | 2.99% | 3.28% | 4.11% | 6.43% | 2.89% | 4.04% | 49.65% | 6.76% | 9.10% | 4.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFAFY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesfarmers Ltd ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFAFY и BRK-B
WFAFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesfarmers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 3.78B при выручке в 23.70B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WFAFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesfarmers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.23B при выручке в 23.70B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WFAFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesfarmers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 23.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WFAFY and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFAFY has higher volatility (7.25%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, WFAFY dropped -54.49% vs BRK-B's -53.86%.
WFAFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFAFY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор