Сравнение WESWX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции WESWX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.41% соответственно.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и VIHAX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
WESWX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
WESWX
VIHAX
Сравнение WESWX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.32 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.96 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.47 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.01 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 12.38 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.32 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и VIHAX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и VIHAX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -38.80% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -10.66% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -23.92% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -38.80% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.64% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -6.09% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.59% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и VIHAX
Текущая волатильность для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что WESWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.16% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 9.08% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 14.29% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.69% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.92% | +0.42% |