PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESCX с NINLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WESCX с NINLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) and NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WESCX returned 14.28%/yr vs 12.54%/yr for NINLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WESCX charges 1.25%/yr vs 1.01%/yr for NINLX.

Доходность

Сравнение доходности WESCX и NINLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WESCX показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у NINLX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции NINLX по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.54% соответственно.

WESCX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.98%
1 год
58.69%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.28%

NINLX

1 день
-1.70%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.53%
1 год
56.28%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WESCX и NINLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		25.10%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		22.84%18.20%7.62%13.89%-20.22%26.42%27.14%24.92%-10.56%16.81%

Correlation

The correlation between WESCX and NINLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.91

The correlation between WESCX and NINLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с CSMDXWESCX с SAGWXWESCX с TSMWXWESCX с SSLCXWESCX с PSSMX
Часто сравнивают с NINLX:
NINLX с SMGIXNINLX с NEMIXNINLX с NBRFXNINLX с SPYNINLX с NBIIXNINLX с PSGIXNINLX с NBSSX

Доходность на риск

WESCX vs. NINLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NINLX
Ранг доходности на риск NINLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESCX c NINLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESCXNINLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.76

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.58

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.72

6.00

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

21.62

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESCX vs. NINLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESCX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NINLX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESCX и NINLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESCXNINLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WESCX и NINLX

Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки NINLX в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и NINLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESCXNINLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.60%

-59.95%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.39%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-26.46%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-28.71%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-44.43%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.70%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-9.90%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WESCX и NINLX

Текущая волатильность для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) составляет 5.32%, в то время как у Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что WESCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESCXNINLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.96%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

14.68%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

20.45%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

21.80%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

23.10%

+0.61%

Сравнение комиссий WESCX и NINLX

WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NINLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESCX и NINLX

Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности NINLX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		3.46%4.25%0.92%0.25%3.76%6.40%1.62%2.85%14.51%5.19%1.42%5.22%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.00%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Часто задаваемые вопросы

WESCX and NINLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NINLX has higher volatility (5.96%) compared to WESCX (5.32%). In terms of maximum drawdown, WESCX dropped -70.60% vs NINLX's -59.95%.

WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WESCX и NINLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор