Сравнение WENS.L с QQQM
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 23.58%/yr for QQQM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 16.11%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.11% | 12.24% | 27.88% | 47.26% | -3.87% |
Correlation
The correlation between WENS.L and QQQM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between WENS.L and QQQM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. QQQM — Ранг доходности на риск
WENS.L
QQQM
Сравнение WENS.L c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.17 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.54 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.38 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и QQQM
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки QQQM в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -27.83% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.88% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -24.83% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -4.74% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -6.83% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.94% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и QQQM
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.97% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.73% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 15.86% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.05% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.05% | +0.44% |
Сравнение комиссий WENS.L и QQQM
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и QQQM
WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and QQQM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор