PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPD.DE с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYPD.DE с VJPU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

LYPD.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYPD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYPD.DE и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYPD.DE и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		-5.06%15.56%33.60%12.32%4.24%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		10.23%15.92%31.97%31.58%-4.47%
Разные валюты инструментов

LYPD.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYPD.DE показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.

LYPD.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.70%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.69%

VJPU.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.30%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.95%
3 года*
27.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с LYPD.DE:
LYPD.DE с QQQLYPD.DE с SPYLYPD.DE с WELY.DELYPD.DE с FXAIXLYPD.DE с VOOLYPD.DE с XLFLYPD.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий LYPD.DE и VJPU.L

LYPD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

LYPD.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPD.DE
Ранг доходности на риск LYPD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPD.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPD.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPD.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPD.DEVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.65

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.23

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

6.49

-5.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

17.87

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPD.DE vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPD.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPD.DE и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPD.DEVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.65

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.09

-0.53

Корреляция

Корреляция между LYPD.DE и VJPU.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPD.DE и VJPU.L

Ни LYPD.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYPD.DE и VJPU.L

Максимальная просадка LYPD.DE за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPD.DE и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LYPD.DEVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-25.40%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.57%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-5.89%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.98%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.60%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPD.DE и VJPU.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что LYPD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYPD.DEVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.37%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

15.35%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

22.93%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

20.70%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.70%

-1.92%