PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPD.DE с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYPD.DE с XLF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

LYPD.DE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYPD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYPD.DE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYPD.DE и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		-5.06%15.56%33.60%12.32%-5.01%39.46%-11.53%29.12%-13.88%8.07%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-7.46%1.27%39.17%8.67%-5.05%44.88%-9.83%34.86%-8.97%7.01%
Разные валюты инструментов

LYPD.DE торгуется в EUR, в то время как XLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYPD.DE показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции LYPD.DE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.38% соответственно.

LYPD.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.70%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.69%

XLF

1 день
0.63%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.89%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с LYPD.DE:
LYPD.DE с QQQLYPD.DE с SPYLYPD.DE с WELY.DELYPD.DE с FXAIXLYPD.DE с VOOLYPD.DE с VJPU.LLYPD.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий LYPD.DE и XLF

LYPD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

LYPD.DE vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPD.DE
Ранг доходности на риск LYPD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPD.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPD.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPD.DE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPD.DEXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.28

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

-0.23

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.38

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

-0.97

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPD.DE vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPD.DE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа XLF равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPD.DE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPD.DEXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.28

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между LYPD.DE и XLF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPD.DE и XLF

LYPD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок LYPD.DE и XLF

Максимальная просадка LYPD.DE за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки XLF в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPD.DE и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

LYPD.DEXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-82.69%

+40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.79%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-25.81%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-42.86%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-11.73%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-20.10%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.01%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPD.DE и XLF

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что LYPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYPD.DEXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.15%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.97%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

21.48%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.65%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.74%

-3.96%