PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELW.DE с EXV9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELW.DE с EXV9.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE).

WELW.DE и EXV9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и EXV9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и EXV9.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-9.26%5.96%13.80%21.47%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у EXV9.DE с доходностью -9.26%.

WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXV9.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-4.31%
1 год
9.73%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 36BB.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с SC0R.DE
Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с 36BB.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DE

Сравнение комиссий WELW.DE и EXV9.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV9.DE в 0.46%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELW.DE vs. EXV9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c EXV9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELW.DEEXV9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.45

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.80

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.03

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

2.95

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELW.DE vs. EXV9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа EXV9.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и EXV9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELW.DEEXV9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.45

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

+0.02

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и EXV9.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и EXV9.DE

WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.06%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и EXV9.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки EXV9.DE в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и EXV9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELW.DEEXV9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-64.31%

+50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.06%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-10.57%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-15.06%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.88%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и EXV9.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELW.DEEXV9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.74%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

14.50%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

21.57%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

23.83%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

24.84%

-13.55%