PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELW.DE с EXH8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELW.DE с EXH8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE).

WELW.DE и EXH8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и EXH8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и EXH8.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-7.91%13.47%10.93%36.87%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью -7.91%.

WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXH8.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-2.16%
1 год
7.35%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.91%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 36BB.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с SC0R.DE
Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с ZPDS.DE

Сравнение комиссий WELW.DE и EXH8.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.

EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELW.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELW.DEEXH8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.39

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.67

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.73

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

1.66

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELW.DE vs. EXH8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа EXH8.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и EXH8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELW.DEEXH8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.39

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.04

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и EXH8.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и EXH8.DE

WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.47%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и EXH8.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и EXH8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELW.DEEXH8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-54.89%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.77%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-9.93%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-16.71%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.64%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и EXH8.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELW.DEEXH8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.59%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.84%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

18.57%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

21.23%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

19.59%

-8.30%