Сравнение WELU.DE с ^NDX
WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) is Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WELU.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELU.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELU.DE показывает доходность 21.54%, а ^NDX немного выше – 21.80%.
WELU.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELU.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 21.54% | 17.75% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between WELU.DE and ^NDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELU.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
WELU.DE
^NDX
Сравнение WELU.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELU.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELU.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.30 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок WELU.DE и ^NDX
Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELU.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -11.19% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.69% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.54% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELU.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELU.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 16.28% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.28% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.28% | +6.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELU.DE and ^NDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор