Сравнение WELU.DE с ^NDX
WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) is Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, WELU.DE returned 25.24%/yr vs 21.01%/yr for ^NDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WELU.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELU.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELU.DE показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 16.29%.
WELU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам WELU.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 18.10% | 9.54% | 38.64% | 57.43% | -8.25% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -14.30% |
Correlation
The correlation between WELU.DE and ^NDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between WELU.DE and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELU.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
WELU.DE
^NDX
Сравнение WELU.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELU.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.30 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.89 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELU.DE и ^NDX
Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELU.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -46.44% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -11.19% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -27.30% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.89% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -8.01% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 3.72% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELU.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) составляет 5.88%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELU.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.81% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 14.34% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 18.48% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.58% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.99% | -0.51% |
Часто задаваемые вопросы
WELU.DE and ^NDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор