Сравнение WELQ.DE с XDWU.DE
WELQ.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both Utilities Equities funds - WELQ.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities while XDWU.DE tracks the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELQ.DE returned 11.14%/yr vs 11.70%/yr for XDWU.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WELQ.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELQ.DE и XDWU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELQ.DE показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у XDWU.DE с доходностью 5.92%.
WELQ.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWU.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам WELQ.DE и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 6.91% | 18.60% | 9.91% | 1.75% | 9.13% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 5.92% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 4.90% |
Correlation
The correlation between WELQ.DE and XDWU.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between WELQ.DE and XDWU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELQ.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
WELQ.DE
XDWU.DE
Сравнение WELQ.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELQ.DE | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.77 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.77 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELQ.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок WELQ.DE и XDWU.DE
Максимальная просадка WELQ.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки XDWU.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELQ.DE и XDWU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELQ.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -33.61% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.30% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -12.68% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -7.22% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -6.99% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.71% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELQ.DE и XDWU.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеют волатильность 4.07% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELQ.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.08% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.09% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 12.09% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.12% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 15.16% | -2.16% |
Сравнение комиссий WELQ.DE и XDWU.DE
WELQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELQ.DE и XDWU.DE
Дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.60% | 2.85% | 3.42% | 0.57% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WELQ.DE and XDWU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WELQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.
WELQ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities, while XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELQ.DE and 0.25% for XDWU.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELQ.DE и XDWU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор