PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 15.65%/yr for 5MVW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELP.DE показывает доходность 34.22%, а 5MVW.DE немного ниже – 32.79%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%0.12%

Correlation

The correlation between WELP.DE and 5MVW.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between WELP.DE and 5MVW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.10

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.59

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.97

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

9.81

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-56.87%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.05%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-23.76%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.49%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-13.53%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.56%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 6.37%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.76%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

18.33%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

21.33%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

23.99%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

29.20%

-9.59%

Сравнение комиссий WELP.DE и 5MVW.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и 5MVW.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности 5MVW.DE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WELP.DE and 5MVW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор