PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 14.05%/yr for XUEN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у XUEN.DE с доходностью 32.35%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%-1.38%

Correlation

The correlation between WELP.DE and XUEN.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between WELP.DE and XUEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SC0V.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.76

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.23

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.44

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

7.67

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEN.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DEXUEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.76

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-64.67%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-17.12%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.63%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.21%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-16.97%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.46%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и XUEN.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 6.37%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.71%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

20.26%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

23.74%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

26.62%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

29.68%

-10.07%

Сравнение комиссий WELP.DE и XUEN.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и XUEN.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XUEN.DE в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WELP.DE and XUEN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор