Сравнение WELP.DE с SC0V.DE
WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and SC0V.DE (Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while SC0V.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 21.14%/yr for SC0V.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for SC0V.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELP.DE и SC0V.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELP.DE показывает доходность 34.22%, а SC0V.DE немного ниже – 34.01%.
WELP.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SC0V.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам WELP.DE и SC0V.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 34.22% | -1.54% | 7.90% | 0.25% | 6.11% |
SC0V.DE Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF | 34.01% | 29.15% | -5.65% | 5.37% | 11.37% |
Correlation
The correlation between WELP.DE and SC0V.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between WELP.DE and SC0V.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.DE vs. SC0V.DE — Ранг доходности на риск
WELP.DE
SC0V.DE
Сравнение WELP.DE c SC0V.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.DE | SC0V.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 7.93 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 28.20 | -16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.DE | SC0V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.19 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.DE и SC0V.DE
Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки SC0V.DE в -57.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и SC0V.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.DE | SC0V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -57.15% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -7.35% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -22.22% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.05% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -10.52% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.07% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.DE и SC0V.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) имеют волатильность 6.37% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.DE | SC0V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.07% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 14.92% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.28% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.74% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 23.93% | -4.32% |
Сравнение комиссий WELP.DE и SC0V.DE
WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SC0V.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.DE и SC0V.DE
Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как SC0V.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SC0V.DE Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 2.85% | 3.78% | 3.64% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
WELP.DE and SC0V.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0V.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0V.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.
WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while SC0V.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.20% for SC0V.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и SC0V.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор