PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and 18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - WELP.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 1.67%/yr for 18MK.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for 18MK.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -11.57%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%14.11%-5.10%

Correlation

The correlation between WELP.DE and 18MK.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.12

The correlation between WELP.DE and 18MK.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с BRK-B18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL

Доходность на риск

WELP.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DE18MK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.89

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.23

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.87

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.72

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

-1.54

+13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.89

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.37

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и 18MK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-42.41%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-20.43%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-29.72%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-26.69%

+21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-12.59%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

9.60%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и 18MK.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.23%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

13.99%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

16.62%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

16.58%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

20.29%

-0.68%

Сравнение комиссий WELP.DE и 18MK.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и 18MK.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как 18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and 18MK.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELP.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELP.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

WELP.DE is categorized as Energy Equities, while 18MK.DE is Asia Pacific Equities. WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while 18MK.DE tracks MSCI India. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.80% for 18MK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и 18MK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор